Doğanın ve Finansal Piyasaların Evrensel Örüntüleri: Fraktal Kavramı
Coffee Break Letters #003 - 15.05.2024
Herkese Merhaba,
"Fraktal" kavramının ne olduğunu biliyor musunuz? Bilmeyenler için kısa bir özet... Doğayı çok seven ve trading saatlerine mental olarak hazırlanırken doğanın sunduğu bütün güzelliklerden faydalanmaya çalışan ve bu süreci içselleştirebilmek (devamlılığını sağlayabilmek) adına sürekli çalışmalar yapan biri olarak, teknik analizin bazı objektif kurallarının doğa ile kusursuz uyumunu görmek çok hoşuma gidiyor. Benim trade stratejimin temelini oluşturan "Chart Pattern" analizi, zamana bağlı olmayan evrensel bir kavramdır. Yani farklı zaman dilimlerinde benzer formasyonlar (örüntüler) meydana gelebilir. Bu, trendlerin "fraktal" doğasından kaynaklanmaktadır. Doğaya baktığınızda da "fraktal" kavramını her yerde görebilirsiniz. Örneğin, denizi ve dalışı çok seven biri olarak denizin sığ kesimlerinde, dalga etkisiyle farklı derinlik seviyelerinde oluşan farklı boyutlardaki "ripple mark"ları görmek veya çok uzun bir sahilde yürüyüş yaparken deniz kıyısına vuran dalgaların farklı zamanlarda oluşturduğu örüntüleri izlemek bana her zaman klasik chart formasyonlarını hatırlatıyor. Sanırım bir tür meslek hastalığı :) İlk okuduğum teknik analiz kitaplarından birinde "fraktal" kavramını, kar taneleri ile ilişkilendiren bir metin vardı. "Teknik analizde 'fraktal'lar kendilerini farklı ölçeklerde ve zaman dilimlerinde tekrar eden kalıpları ifade ederken, kar taneleri farklı ölçeklerde benzer şekilde tekrar eden benzersiz, karmaşık bir modele sahiptir." gibi bir yazıydı özetle. Bu benzetme çok hoşuma gitmişti. Belki doğada farklı örüntüler görmemin/aramamın sebebi bu benzetmeyi hiç unutmamamdır.
"Fraktal" kavramının kendisine geri dönecek olursak, finansal piyasalar, baktığımız herhangi bir dönemin (uzun, orta veya kısa) birbiriyle aynı özelliklere ve kalıplara sahip trendler üretmesi bakımından benzerdir. Bunu zaten biliyoruz. Objektif ya da subjektif teknik analiz prensipleri bu dönemlerin hepsine uygulanabilir olduğu için burada trendin uzunluğu önemini kaybeder. Ancak teknik analizi uygulayacak yatırımcının/traderın karakteri bütün denklemin en önemli noktasıdır. Teknik analist kendisine en uygun zaman periyodunu belirleyip, o periyotta kendisini en rahat hissettiği stratejiyi kurduğunu hissettiği gün arayış son bulmuş demektir. Bu noktaya geldikten sonra karşılaşılacak her problem ince ayar yapılarak çözülebilir...
Sevgiler,
Çağan
“Okuduğunuz için teşekkür ederim. Bu gönderi ve “Trading & Life” platformu herkese açıktır, paylaşıp bu platformu destekleyebilir ve yeni içeriklerden haberdar olmak için ücretsiz abone olabilirsiniz...”
Universal Patterns of Nature and Financial Markets: The Concepts of Fractal
Hi everyone,
"Do you know what the concept of "Fractal" entails? For those who don't, here's a brief summary... As someone who deeply appreciates nature and strives to draw inspiration from its beauty while mentally preparing for trading hours, I find great pleasure in observing the seamless alignment between some objective principles of technical analysis and the patterns found in nature. Chart pattern analysis, which forms the foundation of my trading strategy, is a universally applicable concept independent of time. This means that similar formations (patterns) can occur across different timeframes, a phenomenon stemming from the "fractal" nature of trends.
When you observe nature, you can see the concept of "fractal" everywhere. For example, as someone who loves the sea and diving, I'm reminded of classic chart formations when I see the "ripple marks" of different sizes forming at different depths due to the effect of waves in the shallow parts of the sea, or when I walk along a long beach and watch the patterns created by waves hitting the shore at different times. Perhaps it's a kind of professional bias :) In one of the technical analysis books I read, there was a text associating the concept of "fractal" with snowflakes. It stated something along the lines of: "In technical analysis, 'fractals' represent patterns that repeat themselves at different scales and timeframes, much like snowflakes have a unique, complex pattern that repeats itself at different scales." I found this analogy quite appealing. Perhaps the reason I constantly seek and appreciate different patterns in nature is due to never forgetting this analogy.
Returning to the concept of "fractal," financial markets are similar in the sense that they produce trends with similar characteristics and patterns across any period (long, medium, or short) we observe. We already know this. Objective or subjective principles of technical analysis can be applied to all these periods, rendering the length of the trend less significant. However, the character of the investor/trader applying technical analysis is the most important aspect of the whole equation. Once a technical analyst determines the most suitable time frame and establishes the strategy in which they feel most comfortable, the search for the perfect day ends. From that point on, any problem encountered can be solved through fine-tuning..."
Cheers!
Cagan
“Thank you for reading. This post and the 'Trading & Life' platform are open to everyone; feel free to share and support this platform, and you can subscribe for free to stay updated with new content."
Teşekkürler