Pozisyona Giriş - 1: Pozisyon Büyüklüğü ve Beklenti İlişkisi
Coffee Break Letters #53 - 10.07.2025
Bugün kullandığım sistemin inşasında beni en çok zorlayan kısımlardan biri, belki de en zoru, “pozisyona giriş” aşamasıydı. Biliyorum ki bu konuda yalnız değilim. Çünkü pozisyona giriş, birçok insanın çok uğraşmasına rağmen tam olarak çözüme ulaştıramadığı bir mesele. Hiç kolay değil. Gerçekten değil… Bu işi doğru bir noktaya getirebilmek için uzun bir süre istatistik, matematik ve psikoloji arasında gidip gelmeniz gerekiyor.
Sosyal medyada bir sürü sistem görürsünüz. Kitaplarda teoriler okursunuz. YouTube’da taktik anlatan videolar izlersiniz. Ama bilin ki bunların hiçbiri size “hazır çözüm” sunmaz. Sadece fikir verirler. Asıl mesele, bu fikirleri alıp kendi sisteminize entegre ederken, kendi istatistik verilerinize, kendi beklentilerinize ve risk toleransınıza göre optimize edebilmenizdir. Bu da zaman, deneme ve sabır gerektirir.
Bana gelen mesajların büyük kısmı “başarısızım” ya da “bir türlü istediğim getiriyi elde edemiyorum” diyen içeriklerden oluşuyor. Ne yazık ki bu insanların çok büyük bir kısmının hiçbir istatistiksel verisi yok. Onlara söylediğim şey şu: Kusura bakmayın ama bu şekilde devam ettiğiniz sürece olmayacak.
Verisi olanlarla ise başka bir sorun ortaya çıkıyor ki hangisi daha kötü bilemiyorum. Verileri incelediğimde görüyorum ki, bu kişilerin tamamının beklentileriyle trade verileri birbiriyle uyumsuz. Yani %70-80’inden bahsetmiyorum; tamamı beklenti olarak matematiksel anlamda imkansız şeyler istiyor. R:R oranları, pozisyon büyüklüğü, işlem frekansı, kazanma oranı… Bunların hiçbiri birbiriyle örtüşmüyor. Yani daha baştan matematik tutmuyor ve farkında bile değiller.
Bir trade sisteminin kaderi, yalnızca onun giriş ve çıkış kurallarıyla değil, sahibinin o sistemden beklentileriylede belirlenir. Çünkü beklentiler; sadece hedef değil, aynı zamanda sabrı ve disiplini de belirleyen gizli güçtür. Fakat çoğu zaman bu beklentiler, sistemin istatistiksel kapasitesiyle çelişiyor. Win rate’i %40 olan bir sistemden %80 başarı gibi sonuçlar bekleniyor. Ya da sermayenin izin verdiği risk seviyesiyle, hayal edilen aylık getiri arasında uçurumlar oluyor ve bu uyumsuzluk, kısa vadede sonuçsuz bir çırpınışa, uzun vadede ise sistem terkine dönüşüyor.
Pozisyona girişi ben iki aşamalı olarak tanımlıyorum:
1. Pozisyon büyüklüğünü belirleme
2. Piramit yöntemi ile alım yapmak
Piramit yöntemi farklı bir yazının konusu. Onu başka bir yazıya bırakacağım. Bu yazıda odaklanacağım şey birinci aşama: Pozisyon büyüklüğünü belirlemek, yani doğrudan riski tanımlamak. Çünkü riski nasıl tanımladığınız, sistemden ne bekleyebileceğinizi de doğrudan belirler. Dolayısıyla bu yazıda, riskin beklentilerle olan matematiksel ilişkisini göstermeye çalışacağım.
Sistemsel başarı yalnızca “ne kadar kazandığınla” değil, ne beklediğinle ve bu beklentinin matematikle uyuşup uyuşmadığıyla da ölçülmelidir. Bir sistemin matematiğini tanımladan yapılan her plan, kağıt üzerinde güçlü görünse de, gerçek piyasa koşullarında kırılmaya mahkumdur. Bu yüzden her zaman söylediğimi tekrar etmem gerekiyor: Eğer elinizde kendi trade istatistikleriniz yoksa, pozisyona girişinizi asla mükemmelleştiremezsiniz.
Şimdi bu anlattıklarımı biraz ete kemiğe büründürmek için örnek bir trade sisteminin istatistiklerini inceleyelim:
Sermaye: 1.000.000 TL
İşlem başına risk: %1 → 10.000 TL
Stop seviyesi: %5 → Pozisyon büyüklüğü = 200.000 TL
R:R (risk-getiri) oranı: 1:3 → 10.000 TL riske karşı 30.000 TL potansiyel kazanç
Win rate: %40
Aylık işlem sayısı: 30 işlem
Şimdi bu sistemle iki farklı senaryoya bakalım:
Ulaşılabilir Beklenti: Aylık 180.000 TL Net Kar
30 işlemin %40’ı kazanır → 12 işlem kazançlı, 18 işlem kayıplı
Kazanç: 12 × 30.000 TL = 360.000 TL
Zarar: 18 × (-10.000 TL) = -180.000 TL
Net sonuç: 360.000 – 180.000 = 180.000 TL
Bu yapı, pozisyon büyüklüğünüzü sabit tutar, R:R oranına sadık kalırsanız istatistiksel olarak mümkündür. Yani hedefiniz sisteminizle uyumluysa, bu rakama ulaşmanız mümkün.
Ulaşılamaz Beklenti: Aylık 1.000.000 TL Net Kar
Biraz abartalım. Hedef 1 milyon TL olursa?
1R = 10.000 TL → 1 milyon kazanmak için 100R gerekir
30 işlemde 100R kazanmak için her işlemin ortalama 3.33R getirmesi lazım
Bu ancak tüm işlemlerin kazandığı, hatta neredeyse her birinin 3.5-4R getirdiği bir senaryoda olur. Yani istatistik dışı.
Daha açık ifade etmek gerekirse:
30 işlem × 3R = 90R → Bu bile %100 başarıyla bile ancak 900.000 TL kazandırır
%40 win rate ile maksimum: 12 × 3R = 36R → 360.000 TL
Geriye kalan 640.000 TL hayal olur
Bu durumda ya:
Win rate’i %90’a çıkaracaksınız (çok zor),
R:R oranını 1:7’ye çıkaracaksınız (çok nadir),
Ya da işlem sayısını 100’e çıkaracaksınız (psikolojik ve operasyonel yük çok fazla)
Trade, ne kadar psikolojik görünse de temeli tamamen matematiktir. Elinizdeki sermaye, risk oranı, işlem frekansı ve kazanma oranı bir denklem oluşturur. Bu denklemi bilinçsizce esnetmek, sizi istikrara değil, sürekli farklı sistem arayışına götürür. Kendi sisteminizi iyi tanımıyorsanız, onu geliştiremezsiniz. Beklentilerinizi onun kapasitesine göre şekillendirmiyorsanız, ne kadar doğru işlem yaparsanız yapın, tatmin olmanız mümkün değil. Kimi insanlar stratejiyi baştan hatalı kuruyor ama sorunu fiyat hareketlerinde arıyor. Kimi de sistemine sadık ama hayalleri sistemin çok ötesinde. Böyle bir durumda ne fiyat ne de teknik analiz asıl sorunu çözmez. Asıl mesele beklentinin gerçeğe uygunluğudur.
Pozisyon büyüklüğü belirleme ile ilgili yaşadığınız problemleri (herkes için farklı olacağı için) yorumlarda paylaşırsanız fikir paylaşımı yaparız. Herkese açık olur ve benzer problemleri yaşayanlarda faydalanabilir…
Sevgiler,
Çağan
Okuduğunuz için teşekkür ederim. Bu gönderi ve “Trading & Life” platformu herkese açıktır, paylaşıp bu platformu destekleyebilir ve yeni içeriklerden haberdar olmak için ücretsiz abone olabilirsiniz...”
*Uyarı: Bu yazıda ve platformda bulunan diğer içeriklerde paylaşımlarımın amacı, finansal okuryazarlığa katkıda bulunmak, piyasalar hakkında farklı bakış açıları sunmak ve özellikle teknik analiz temelli stratejiler konusunda farkındalık yaratmaktır. Bu paylaşımlar, kimseye al-sat tavsiyesi vermek için değil, beni takip edenlerin kendi sistemlerini oluştururken fikir edinmelerine yardımcı olmak için yapılmaktadır. Ayrıca, yatırım tavsiyesi vermeye yetkili olmadığımı da özellikle belirtmek isterim.
Benim kullandığım sistem, yıllarca süren çalışmaların, toplanan verilerin ve defalarca yapılan back testlerin sonucunda, kişiliğime, yaşam biçimime ve beklentilerime göre optimize edilmiş bir stratejidir. Yani tamamen bana özeldir ve bir başkasına %100 uyması mümkün değildir. Burada büyük resmi paylaşsam da, bu resmin altında birçok farklı proses yatmaktadır.
Piyasalar, disiplinsiz ve başkalarının yönlendirmesiyle hareket edenler için oldukça acımasızdır. Amacım, takip edenlerin bilinçsizce işlem yapmasını teşvik etmek değil, tam tersine kendi araştırmalarını yaparak bağımsız kararlar almalarına özendirmektir. Stratejimi anlamaya çalışmak yerine doğrudan işlem açmaya çalışıyorsanız, burada yanlış yerdesiniz. Yatırım, bilgi, sabır ve disiplin gerektirir. Bu bilinçle hareket eden herkes için paylaşımlarımın faydalı olmasını dilerim.
#Borsa #bist100 #Borsaistanbul #XU100 #teknikanaliz #Hisse #Forex #Kripto #Altcoin #Bitcoin #Ethereum #Dolar #trade #psikoloji #trading
çok teşekkürler
Teşekkürler.